Краткосрочная торговля. Основные принципы

В самом начале необходимо определиться с самим понятием «Краткосрочная торговля». Под этим термином понимается такой стиль торговли, при котором среднее время удержания открытых позиций будет варьироваться от нескольких часов до нескольких дней (3 — 5 дней).

Среднее время удержания позиции определяется не одной или двумя сделками, а набором сделок за определенный период времени, не менее 50 — 100 штук. Как правило, для того чтобы принять решение об открытии или закрытии позиции, используется технический анализ.

Большинство начинающих трейдеров приходя на рынок, обычно начинают свою торговлю в ручном режиме и она очень четко ложится в определение краткосрочной торговли, т.к. сделки совершаются именно с такой периодичностью. Более того, большинство алгоритмических торговых систем, которые применяются уже опытными системными трейдерами, также попадают в эту категорию.

Теперь давайте вспомним давно известную формулу, определяющую финансовый результат торговли за некий период времени:

Прибыль = A * X — B * Y, где

• A — средний размер нашей прибыльной сделки;
• X — количество прибыльных сделок;
• B — средний размер убыточной сделки;
• Y — количество убыточных сделок;

Анализируя вышеприведенную формулу, мы приходим к выводу что для того, чтобы увеличить нашу доходность у нас есть несколько вариантов:

• сделать так, чтобы Y был равен нулю, т.е. закрывать все сделки в плюс — этот вариант приведен в качестве шутки
• по аналогии с первым вариантом, B приблизить к нулю, т.е. пересиживать убытки
• торговать таким образом, чтобы A было как можно больше, т.е. значительно превосходило B

Именно третий вариант и лежит в основе построения большинства торговых стратегий, другим словами мы добиваемся того, чтобы наша средняя прибыльная сделка была в несколько раз больше нашей средней убыточной сделки. А для того, чтобы это реализовывалось на практике, мы должны давать накапливаться прибыли уже открытой нами позиции и в тоже время, ограничивать наши убытки, не давая убыточной позиции уменьшать наш депозит.

К сожалению, большинство начинающих трейдеров поступают с точностью наоборот. Фиксируют минимальную прибыль при первой же возможности, боясь ее упустить и в то же время до последнего терпят убыточную позицию в надежде хоть когда-нибудь закрыть ее хотя бы с нулевым результатом или символической прибылью.

Вместо такого поведения, необходимо просто осознать тот факт, что финансовый результат торговли зависит именно от значения A и даже в том случае, когда общее количество прибыльных сделок будет меньше, чем убыточных, в конечном итоге мы все равно останемся в прибыли в долгосрочной перспективе. Конечно это при условии, что будем торговать системно все это время.